-
Bruno Iksil : « Un régulateur, une banque, une VaR et une seule » (texte complet)
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (XVI) JP Morgan Chase opéra une réduction cruciale de sa VaR, par Bruno Iksil
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (XV) La motivation des hauts dirigeants du Chief Investment Office, par Bruno Iksil
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (XIV) New York applique à Londres le nouveau modèle, par Bruno Iksil
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (XIII) JP Morgan : janvier 2012, une même méthodologie, par Bruno Iksil
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (XII) JP Morgan : début 2011, la banque choisit les chemins de traverse, par Bruno Iksil
Billet invité. Ouvert aux commentaires. Bruno Iksil est l’auteur ici de « Bruno Iksil, surnommé « La baleine de Londres », nous dit ce qui s’est vraiment passé ». Il nous offre ici un nouveau feuilleton sur le contexte de ces événements.
Début 2011, la banque choisit les chemins de traverse… Elle ne…
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (XI) JP Morgan : fin 2010 une solution simple se dessinait, par Bruno Iksil
Billet invité. Ouvert aux commentaires. Bruno Iksil est l’auteur ici de « Bruno Iksil, surnommé « La baleine de Londres », nous dit ce qui s’est vraiment passé ». Il nous offre ici un nouveau feuilleton sur le contexte de ces événements.
Fin 2010, une solution simple se dessinait qui aurait permis d’éviter…
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (X) JP Morgan début 2010, par Bruno Iksil
Billet invité. Ouvert aux commentaires. Bruno Iksil est l’auteur ici de « Bruno Iksil, surnommé « La baleine de Londres », nous dit ce qui s’est vraiment passé ». Il nous offre ici un nouveau feuilleton sur le contexte de ces événements.
2010 : il faut « tuer » ce portefeuille synthétique de corrélation. Objectif manqué… « Laissons…
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (VIII) JP Morgan début 2009, par Bruno Iksil
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (VII) Il fallait des hommes « écran », par Bruno Iksil
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (VI) Le risque de « corrélation », cible visée par tous les régulateurs, par Bruno Iksil
Billet invité. Bruno Iksil est l’auteur ici de « Bruno Iksil, surnommé « La baleine de Londres », nous dit ce qui s’est vraiment passé ». Il nous offre ici un nouveau feuilleton sur le contexte de ces événements.
Le risque de « corrélation » est la cible visée par tous les régulateurs depuis 1998
Les…
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (V) La VaR, pierre angulaire des réserves de sécurité, par Bruno Iksil
Billet invité. Bruno Iksil est l’auteur ici de « Bruno Iksil, surnommé « La baleine de Londres », nous dit ce qui s’est vraiment passé ». Il nous offre ici un nouveau feuilleton sur le contexte de ces événements.
La VaR est créée comme la pierre angulaire des réserves de sécurité qui s’imposent…
Les…
-
Un régulateur, Une banque, Une VaR et une seule (I) Le dilemme des grandes banques, par Bruno Iksil
-
Le Monde / L’Écho – Le mystère de la « baleine de Londres », enfin élucidé, lundi 3 juillet 2017
Le Monde : Le mystère de la « baleine de Londres », enfin résolu
En 1996, les régulateurs exigèrent des banques qu’elles publient périodiquement leur Value at Risk (VaR), un chiffre évaluant en principe la perte minimale qu’un établissement pourrait subir au cours d’une journée sur un pourcentage de ses pertes…
-
Bruno Iksil : « Un régulateur, une banque, une VaR et une seule », nouveau feuilleton à paraître