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1990 : Préhistoire parisienne du trading à haute fréquence
Ce qui deviendrait le trading à haute fréquence est né en parallèle au début des années 1990 en tant que trading algorithmique en divers hauts-lieux des marchés financiers, dont en particulier, Paris. Trader (profil recherche) à la Banque de l’Union européenne (elle absorbera le groupe CIC), je mets au point mon logiciel à partir de…
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« Ah ! si j’avais MES sous… »
The Wall Street Journal, Former High-Speed Trading Executives Allege ‘Tyrannical Coup’ at Quantlab, le 1er août 2018 M. Bosarge, qui travailla un temps comme mathématicien chez iBM, tenta une première fois de pénétrer le domaine naissant de l’investissement quantitatif avec la création en 1986 des compagnies The Frontier. La plainte déposée par Quantlab contre l’avocat…